Gillespie Daniel T. (EN) — Markov Processes

Тут можно читать онлайн книгу Gillespie Daniel T. (EN) - Markov Processes - бесплатно полную версию (целиком). Жанр книги: Иностранная литература. Вы можете прочесть полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и смс на сайте Lib-King.Ru (Либ-Кинг) или прочитать краткое содержание, аннотацию (предисловие), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.

Markov Processes
Язык книги: Английский
Прочитал книгу? Поставь оценку!
0 0

Markov Processes краткое содержание

Markov Processes - описание и краткое содержание, автор Gillespie Daniel T. (EN), читать бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки Lib-King.Ru.

Markov process theory is basically an extension of ordinary calculus to accommodate functions whos time evolutions are not entirely deterministic. It is a subject that is becoming increasingly important for many fields of science. This book develops the single-variable theory of both continuous and jump Markov processes in a way that should appeal especially to physicists and chemists at the senior and graduate level.Key Features* A self-contained, prgamatic exposition of the needed elements of random variable theory* Logically integrated derviations of the Chapman-Kolmogorov equation, the Kramers-Moyal equations, the Fokker-Planck equations, the Langevin equation, the master equations, and the moment equations* Detailed exposition of Monte Carlo simulation methods, with plots of many numerical examples* Clear treatments of first passages, first exits, and stable state fluctuations and transitions* Carefully drawn applications to Brownian motion, molecular diffusion, and chemical kinetics

Markov Processes - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Markov Processes - читать книгу онлайн бесплатно, автор Gillespie Daniel T. (EN)

Поделиться книгой

Оставить отзыв